Сравнение MCO с LPX
MCO (Moody's Corporation) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCO показывает доходность -12.74%, а LPX немного выше – -12.58%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции LPX по среднегодовой доходности: 17.28% против 16.31% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам MCO и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between MCO and LPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between MCO and LPX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
LPX:
$4.90B
MCO:
$13.92
LPX:
$1.17
MCO:
31.87
LPX:
59.80
MCO:
10.10
LPX:
1.92
MCO:
26.28
LPX:
2.83
MCO:
$7.87B
LPX:
$2.56B
MCO:
$5.49B
LPX:
$507.00M
MCO:
$3.95B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. LPX — Ранг доходности на риск
MCO
LPX
Сравнение MCO c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.67 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.22 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и LPX
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -96.41% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -33.83% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -43.14% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -43.14% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -59.45% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -40.57% | +23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -37.86% | +20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 18.43% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и LPX
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 12.83% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 31.48% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 41.38% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 39.93% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 40.85% | -13.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и LPX
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и LPX
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and LPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs LPX's -96.41%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор