Сравнение KHC с GOOG
KHC (The Kraft Heinz Company) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KHC returned -7.39%/yr vs 25.31%/yr for GOOG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: -7.39% против 25.31% соответственно.
KHC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.77%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- -7.39%
- Всё время*
- -4.54%
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам KHC и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 10.39% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between KHC and GOOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between KHC and GOOG shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$30.66B
GOOG:
$4.26T
KHC:
-$4.85
GOOG:
$13.11
KHC:
1.23
GOOG:
10.16
KHC:
0.73
GOOG:
8.98
KHC:
$24.99B
GOOG:
$422.57B
KHC:
$8.46B
GOOG:
$255.12B
KHC:
-$3.86B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. GOOG — Ранг доходности на риск
KHC
GOOG
Сравнение KHC c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.34 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 13.28 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и GOOG
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -44.60% | -31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -20.75% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -29.35% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -44.60% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -44.60% | -31.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -11.89% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -8.91% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 6.77% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и GOOG
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 10.06%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 10.97% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 22.58% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 30.22% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 31.53% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 29.19% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и GOOG
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.19% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и GOOG
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and GOOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (10.97%) compared to KHC (10.06%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор