Сравнение COF с LPX
COF (Capital One Financial Corporation) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, COF returned 13.92%/yr vs 14.90%/yr for LPX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у LPX с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 13.92% против 14.90% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -13.99%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 13.55%
LPX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -8.05%
- 6 месяцев
- -22.82%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам COF и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -13.99% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -10.99% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between COF and LPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between COF and LPX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$127.37B
LPX:
$4.98B
COF:
$5.10
LPX:
$1.17
COF:
40.51
LPX:
60.88
COF:
1.74
LPX:
1.95
COF:
1.15
LPX:
2.89
COF:
$75.16B
LPX:
$2.56B
COF:
$36.31B
LPX:
$507.00M
COF:
$7.70B
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. LPX — Ранг доходности на риск
COF
LPX
Сравнение COF c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.51 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.86 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и LPX
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -96.41% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -33.83% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -43.14% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -43.14% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -59.45% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -39.49% | +20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -37.85% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 20.12% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и LPX
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 9.01%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 14.37% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 31.31% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 42.41% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 40.04% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 40.95% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и LPX
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности LPX в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.45% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.63% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и LPX
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
COF and LPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (14.37%) compared to COF (9.01%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs LPX's -96.41%.
COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор