Сравнение MCO с CVX
MCO (Moody's Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MCO returned 18.74%/yr vs 9.90%/yr for CVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 14.37%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 18.74% против 9.90% соответственно.
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
CVX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам MCO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
CVX Chevron Corporation | 14.37% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MCO and CVX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between MCO and CVX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.79B
CVX:
$339.71B
MCO:
$13.92
CVX:
$5.75
MCO:
32.32
CVX:
29.73
MCO:
4.22
CVX:
2.89
MCO:
10.24
CVX:
1.76
MCO:
26.65
CVX:
1.85
MCO:
$7.87B
CVX:
$185.89B
MCO:
$5.49B
CVX:
$47.27B
MCO:
$3.95B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. CVX — Ранг доходности на риск
MCO
CVX
Сравнение MCO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.29 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.64 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и CVX
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -55.77% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -18.24% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -20.64% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -24.95% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -55.77% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -18.24% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -11.39% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 6.44% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и CVX
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.82% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 18.42% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 22.44% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 25.14% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 29.19% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и CVX
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности CVX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и CVX
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and CVX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.86%) compared to CVX (6.82%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор