Сравнение MCO с CVX
MCO (Moody's Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 17.28% против 10.98% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам MCO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between MCO and CVX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between MCO and CVX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
CVX:
$375.81B
MCO:
$13.92
CVX:
$5.75
MCO:
31.87
CVX:
32.89
MCO:
4.16
CVX:
3.20
MCO:
10.10
CVX:
1.95
MCO:
26.28
CVX:
2.05
MCO:
$7.87B
CVX:
$185.89B
MCO:
$5.49B
CVX:
$47.27B
MCO:
$3.95B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. CVX — Ранг доходности на риск
MCO
CVX
Сравнение MCO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.92 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.37 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.86 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и CVX
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -55.77% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -13.99% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -20.64% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -24.95% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -55.77% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -9.56% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -11.39% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 5.53% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и CVX
Moody's Corporation (MCO) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.28% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.14% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 17.78% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 21.97% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 25.13% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 29.16% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и CVX
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и CVX
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and CVX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор