PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRI с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с GOOGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SIRI in Broadcasting, GOOGL in Internet Content & Information. Over the past 10 years, SIRI returned -1.29%/yr vs 25.76%/yr for GOOGL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIRI и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: -1.29% против 25.76% соответственно.

SIRI

1 день
-0.25%
1 месяц
4.40%
С начала года
40.80%
6 месяцев
29.44%
1 год
31.77%
3 года*
-6.96%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
-1.29%

GOOGL

1 день
0.53%
1 месяц
-10.61%
С начала года
15.06%
6 месяцев
16.44%
1 год
105.30%
3 года*
43.10%
5 лет*
24.46%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRI и GOOGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		40.80%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		15.06%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%

Correlation

The correlation between SIRI and GOOGL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.30

The correlation between SIRI and GOOGL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIRI:

$9.30B

GOOGL:

$4.40T

EPS

SIRI:

$2.41

GOOGL:

$13.11

Коэффициент P/E

SIRI:

11.44

GOOGL:

27.43

Коэффициент PEG

SIRI:

0.05

GOOGL:

1.35

Коэффициент P/S

SIRI:

1.13

GOOGL:

10.40

Коэффициент P/B

SIRI:

0.79

GOOGL:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

SIRI:

$8.58B

GOOGL:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIRI:

$4.10B

GOOGL:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

SIRI:

$1.77B

GOOGL:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sirius XM Holdings Inc.

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с VOOSIRI с SPYSIRI с QQQSIRI с GOOGSIRI с SCHDSIRI с ABBV
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

SIRI vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRI c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIRIGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
3.62

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
4.92

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.59

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.20

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

18.48

-14.88

SIRI vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIRI и GOOGL

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-65.29%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-20.37%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.87%

-29.81%

-44.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-44.32%

-29.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-44.32%

-29.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.74%

-10.61%

-84.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.54%

-13.01%

-67.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

5.72%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и GOOGL

Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что SIRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

7.24%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

20.82%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.40%

29.31%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.90%

31.33%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

29.13%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и GOOGL

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GOOGL в 0.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.24%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.92%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
2.09B
109.90B
(SIRI) Общая выручка
(GOOGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIRI и GOOGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sirius XM Holdings Inc. и Alphabet Inc. Class A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
49.6%
62.5%
Активы портфеля
SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

SIRI and GOOGL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIRI has higher volatility (9.98%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRI и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор