PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAC с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с COF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BAC (Bank of America Corporation) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, COF in Credit Services. Over the past 10 years, BAC returned 18.12%/yr vs 13.92%/yr for COF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAC и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 18.12% против 13.92% соответственно.

BAC

1 день
-1.39%
1 месяц
7.51%
6 месяцев
16.15%
С начала года
11.87%
1 год
31.43%
3 года*
27.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
18.12%
Всё время*
8.29%

COF

1 день
-0.61%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-13.99%
1 год
-3.88%
3 года*
23.37%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.92%
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		11.87%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
COF
Capital One Financial Corporation		-13.99%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between BAC and COF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.59

The correlation between BAC and COF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$428.78B

COF:

$127.37B

EPS

BAC:

$4.50

COF:

$5.10

Коэффициент P/E

BAC:

13.41

COF:

40.51

Коэффициент P/S

BAC:

2.54

COF:

1.74

Коэффициент P/B

BAC:

1.60

COF:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$177.58B

COF:

$75.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$115.79B

COF:

$36.31B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$45.64B

COF:

$7.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с XLFBAC с SOFI
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с C

Доходность на риск

BAC vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.12

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.05

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.12

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-0.23

+4.81

BAC vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и COF

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-90.17%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-31.47%

+13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-31.47%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-50.38%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-60.25%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-19.19%

+17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-21.49%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

17.23%

-10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и COF

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.07%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.01%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

25.57%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

32.20%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

35.35%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

37.18%

-6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и COF

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности COF в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.52%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
COF
Capital One Financial Corporation		1.45%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
49.39B
19.32B
(BAC) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.1%
57.8%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and COF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (9.01%) compared to BAC (6.07%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs COF's -90.17%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор