Сравнение BAC с COF
BAC (Bank of America Corporation) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAC in Banks - Diversified, COF in Credit Services. Over the past 10 years, BAC returned 17.09%/yr vs 11.88%/yr for COF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAC и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAC показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.96%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.88% соответственно.
BAC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 17.09%
COF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам BAC и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -1.43% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
COF Capital One Financial Corporation | -24.96% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between BAC and COF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.59 |
The correlation between BAC and COF shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAC:
$397.80B
COF:
$112.46B
BAC:
$4.19
COF:
$5.37
BAC:
12.79
COF:
33.58
BAC:
2.32
COF:
1.44
BAC:
1.44
COF:
1.00
BAC:
$174.85B
COF:
$75.16B
BAC:
$110.47B
COF:
$36.31B
BAC:
$41.74B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAC vs. COF — Ранг доходности на риск
BAC
COF
Сравнение BAC c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAC | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.24 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | -0.49 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAC | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.25 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BAC и COF
Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, примерно равная максимальной просадке COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAC | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -90.17% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -31.47% | +13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -31.47% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.64% | -50.38% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -60.25% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -29.50% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -21.49% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 15.58% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAC и COF
Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 6.59%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAC | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.01% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 24.64% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 30.80% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 35.34% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 37.26% | -6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAC и COF
Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности COF в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAC и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAC и COF
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAC and COF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.01%) compared to BAC (6.59%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs COF's -90.17%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAC и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор