PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSN с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с LEN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

VRSN (VeriSign, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VRSN returned 12.09%/yr vs 9.23%/yr for LEN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 12.09% против 9.23% соответственно.

VRSN

1 день
1.90%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.89%
6 месяцев
4.44%
1 год
-10.04%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.65%
10 лет*
12.09%

LEN

1 день
-0.36%
1 месяц
4.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-13.57%
3 года*
-7.08%
5 лет*
1.44%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		5.89%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
LEN
Lennar Corporation		-8.14%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between VRSN and LEN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.29

The correlation between VRSN and LEN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$23.47B

LEN:

$22.69B

EPS

VRSN:

$9.04

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

VRSN:

28.27

LEN:

11.83

Коэффициент P/S

VRSN:

14.12

LEN:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

VRSN vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.35

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.28

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.32

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-0.57

+0.02

VRSN vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEN равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и LEN

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-94.28%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-41.39%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-54.51%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-54.51%

+15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-58.80%

+19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-48.30%

+30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.92%

-26.32%

-30.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.52%

23.15%

-7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и LEN

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 11.03%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

12.85%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

27.60%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

38.07%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.38%

34.75%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

37.38%

-11.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и LEN

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LEN в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.14%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.24%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
428.90M
7.94B
(VRSN) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSN и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VeriSign, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.5%
-4.9%
Активы портфеля
VRSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

VRSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

VRSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

VRSN and LEN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (12.85%) compared to VRSN (11.03%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs LEN's -94.28%.

VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор