Сравнение ALLY с AXP
ALLY (Ally Financial Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ALLY returned 13.78%/yr vs 19.88%/yr for AXP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 13.78% против 19.88% соответственно.
ALLY
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 13.78%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам ALLY и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.66% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between ALLY and AXP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between ALLY and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLY:
$13.90B
AXP:
$223.25B
ALLY:
$4.45
AXP:
$16.23
ALLY:
9.96
AXP:
20.06
ALLY:
0.89
AXP:
2.73
ALLY:
1.05
AXP:
6.57
ALLY:
$15.65B
AXP:
$82.41B
ALLY:
$7.65B
AXP:
$68.81B
ALLY:
$2.77B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. AXP — Ранг доходности на риск
ALLY
AXP
Сравнение ALLY c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLY | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.44 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 0.93 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLY и AXP
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -83.91% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -23.90% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -28.76% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -31.55% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -49.64% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -14.99% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -22.05% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 11.15% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и AXP
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.90% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 20.01% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 26.46% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 29.50% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 31.83% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и AXP
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.70% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и AXP
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and AXP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (9.86%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs AXP's -83.91%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор