Сравнение KR с CB
KR (The Kroger Co.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.14%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.64% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- -6.69%
- С начала года
- -5.63%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 11.14%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам KR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.63% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between KR and CB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between KR and CB shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.75B
CB:
$136.73B
KR:
$1.64
CB:
$28.45
KR:
35.55
CB:
12.39
KR:
43.51
CB:
0.86
KR:
0.25
CB:
2.91
KR:
5.54
CB:
1.74
KR:
$148.65B
CB:
$48.15B
KR:
$34.46B
CB:
$17.01B
KR:
$5.60B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CB — Ранг доходности на риск
KR
CB
Сравнение KR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.25 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 8.75 | -10.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и CB
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -50.99% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -9.36% | -16.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -14.35% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -19.26% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -42.59% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.40% | -2.39% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -10.65% | -11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.47% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CB
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 8.47% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 14.42% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 18.80% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 20.27% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.75% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CB
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
KR The Kroger Co. | 2.40% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KR and CB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (12.65%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор