Сравнение KR с CB
KR (The Kroger Co.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs 12.57%/yr for CB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.57% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам KR и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between KR and CB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between KR and CB shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.50B
CB:
$134.73B
KR:
$1.64
CB:
$28.35
KR:
35.17
CB:
12.04
KR:
43.04
CB:
0.84
KR:
0.25
CB:
2.83
KR:
5.48
CB:
1.69
KR:
$148.65B
CB:
$48.15B
KR:
$34.46B
CB:
$17.01B
KR:
$5.60B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CB — Ранг доходности на риск
KR
CB
Сравнение KR c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.36 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 5.30 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и CB
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -50.99% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -9.36% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -14.35% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -19.26% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -42.59% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | 0.00% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -10.67% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 4.15% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CB
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 6.71% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 13.33% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 17.99% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 20.29% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 23.68% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CB
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KR and CB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор