PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с CB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.89% соответственно.

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between KR and CB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

KR:

52.67

CB:

11.35

Коэффициент PEG

KR:

7.64

CB:

0.79

Коэффициент P/S

KR:

0.28

CB:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Chubb Limited

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

KR vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.62

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.03

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.18

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

2.70

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.50

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KR и CB

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-50.99%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-9.36%

-10.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-14.35%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-19.26%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-42.59%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-5.81%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-10.68%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

4.52%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и CB

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

6.11%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

13.14%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

17.69%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

20.34%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

23.69%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и CB

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности CB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.86B
1.88B
(KR) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KR and CB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (9.14%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор