Сравнение MCO с DAL
MCO (Moody's Corporation) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 7.71%/yr for DAL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и DAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 17.28% против 7.71% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
DAL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MCO и DAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
DAL Delta Air Lines, Inc. | 13.30% | 16.09% | 52.00% | 23.03% | -15.92% | -2.81% | -30.77% | 20.38% | -8.66% | 16.23% |
Correlation
The correlation between MCO and DAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
DAL:
$50.99B
MCO:
$13.92
DAL:
$6.85
MCO:
31.87
DAL:
11.41
MCO:
4.16
DAL:
0.07
MCO:
10.10
DAL:
0.78
MCO:
26.28
DAL:
2.50
MCO:
$7.87B
DAL:
$65.18B
MCO:
$5.49B
DAL:
$17.07B
MCO:
$3.95B
DAL:
$9.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. DAL — Ранг доходности на риск
MCO
DAL
Сравнение MCO c DAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | DAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.43 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 7.61 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.35 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и DAL
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, примерно равная максимальной просадке DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -81.73% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -22.90% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -47.92% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -47.92% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -69.18% | +27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -5.19% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -28.94% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 7.30% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и DAL
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | DAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 12.43% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 28.59% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 41.19% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 40.74% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 42.15% | -14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и DAL
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DAL в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAL Delta Air Lines, Inc. | 0.96% | 0.97% | 0.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 2.57% | 2.63% | 1.81% | 1.37% | 0.89% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и DAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и DAL
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
DAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
DAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
DAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and DAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAL has higher volatility (12.43%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs DAL's -81.73%.
DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и DAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор