Сравнение KO с BAC
KO (The Coca-Cola Company) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 19.09%/yr for BAC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 9.84% против 19.09% соответственно.
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
BAC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам KO и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
BAC Bank of America Corporation | 7.16% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between KO and BAC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.29 |
The correlation between KO and BAC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.47B
BAC:
$429.32B
KO:
$3.18
BAC:
$4.19
KO:
26.02
BAC:
13.81
KO:
3.14
BAC:
5.54
KO:
7.23
BAC:
2.50
KO:
10.60
BAC:
1.56
KO:
$49.28B
BAC:
$174.85B
KO:
$30.43B
BAC:
$110.47B
KO:
$18.35B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. BAC — Ранг доходности на риск
KO
BAC
Сравнение KO c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.43 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 3.68 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и BAC
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -93.10% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -17.93% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -27.51% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -46.64% | +29.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -48.95% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.53% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -28.27% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 6.96% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и BAC
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.35% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 16.62% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 21.61% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.79% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 30.52% | -12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и BAC
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BAC в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.63% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и BAC
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
KO and BAC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.20%) compared to BAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs BAC's -93.10%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор