Сравнение CB с NYT
CB (Chubb Limited) and NYT (The New York Times Company) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NYT operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, CB returned 12.64%/yr vs 20.39%/yr for NYT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и NYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у NYT с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям NYT по среднегодовой доходности: 12.64% против 20.39% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
NYT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 9.38%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 20.39%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам CB и NYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
NYT The New York Times Company | 9.38% | 35.06% | 7.33% | 52.60% | -32.16% | -6.18% | 61.92% | 45.26% | 21.35% | 40.50% |
Correlation
The correlation between CB and NYT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between CB and NYT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$136.73B
NYT:
$12.19B
CB:
$28.45
NYT:
$2.33
CB:
12.39
NYT:
32.33
CB:
0.86
NYT:
2.16
CB:
2.91
NYT:
4.26
CB:
1.74
NYT:
6.16
CB:
$48.15B
NYT:
$2.90B
CB:
$17.01B
NYT:
$1.49B
CB:
$12.22B
NYT:
$573.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. NYT — Ранг доходности на риск
CB
NYT
Сравнение CB c NYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The New York Times Company (NYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | NYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.14 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 5.79 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и NYT
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки NYT в -92.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и NYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | NYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -92.09% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -20.14% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -20.14% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -49.83% | +30.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -49.93% | +7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -12.04% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -32.15% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 7.43% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и NYT
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 8.47%, в то время как у The New York Times Company (NYT) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | NYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 9.12% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 21.02% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.72% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 29.59% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.75% | 30.83% | -7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и NYT
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности NYT в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
NYT The New York Times Company | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 0.86% | 1.05% | 0.56% | 0.44% | 0.59% | 0.72% | 0.86% | 1.20% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и NYT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The New York Times Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and NYT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYT has higher volatility (9.12%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs NYT's -92.09%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и NYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор