Сравнение COF с GOOG
COF (Capital One Financial Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, COF returned 11.88%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 11.88% против 26.05% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.88%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам COF и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -24.96% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between COF and GOOG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between COF and GOOG shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$112.46B
GOOG:
$4.42T
COF:
$5.37
GOOG:
$13.11
COF:
33.58
GOOG:
27.54
COF:
1.44
GOOG:
10.44
COF:
1.00
GOOG:
9.23
COF:
$75.16B
GOOG:
$422.57B
COF:
$36.31B
GOOG:
$255.12B
COF:
$7.70B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. GOOG — Ранг доходности на риск
COF
GOOG
Сравнение COF c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.20 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 18.68 | -19.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 3.76 | -4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок COF и GOOG
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -44.60% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -20.75% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -29.35% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -44.60% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -44.60% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.50% | -9.44% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -8.89% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 5.77% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и GOOG
Capital One Financial Corporation (COF) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 8.01% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.43% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 20.50% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 28.74% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.34% | 31.14% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 29.02% | +8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и GOOG
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и GOOG
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
COF and GOOG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to COF (8.01%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор