Сравнение COF с GOOG
COF (Capital One Financial Corporation) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, COF returned 13.92%/yr vs 25.31%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.92% против 25.31% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -13.99%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 13.55%
GOOG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 12.12%
- 1 год
- 89.51%
- 3 года*
- 43.36%
- 5 лет*
- 21.73%
- 10 лет*
- 25.31%
- Всё время*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам COF и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -13.99% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
GOOG Alphabet Inc | 12.12% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between COF and GOOG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
COF:
$127.37B
GOOG:
$4.26T
COF:
$5.10
GOOG:
$13.11
COF:
40.51
GOOG:
26.81
COF:
1.74
GOOG:
10.16
COF:
1.15
GOOG:
8.98
COF:
$75.16B
GOOG:
$422.57B
COF:
$36.31B
GOOG:
$255.12B
COF:
$7.70B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. GOOG — Ранг доходности на риск
COF
GOOG
Сравнение COF c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.34 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.28 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и GOOG
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -44.60% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -20.75% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -29.35% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -44.60% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -44.60% | -15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -11.89% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -8.91% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 6.77% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и GOOG
Текущая волатильность для Capital One Financial Corporation (COF) составляет 9.01%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что COF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 10.97% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 22.58% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 30.22% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 31.53% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 29.19% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и GOOG
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.45% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и GOOG
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
COF and GOOG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (10.97%) compared to COF (9.01%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор