Сравнение KHC с CVX
KHC (The Kraft Heinz Company) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: -8.03% против 10.98% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам KHC и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between KHC and CVX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between KHC and CVX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
CVX:
$375.81B
KHC:
-$4.85
CVX:
$5.75
KHC:
1.11
CVX:
1.95
KHC:
0.66
CVX:
2.05
KHC:
$24.99B
CVX:
$185.89B
KHC:
$8.46B
CVX:
$47.27B
KHC:
-$3.86B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. CVX — Ранг доходности на риск
KHC
CVX
Сравнение KHC c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.92 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.37 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.86 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.66 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.38 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.38 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и CVX
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -55.77% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -13.99% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -20.64% | -18.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -24.95% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -55.77% | -20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -9.56% | -52.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -11.39% | -31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 5.53% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и CVX
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.14% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 17.78% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 21.97% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 25.13% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 29.16% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и CVX
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и CVX
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and CVX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор