PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRSN с DVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRSN и DVA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,573.18%
1,768.92%
VRSN
DVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

-0.14

DVA:

1.58

Коэф-т Сортино

VRSN:

-0.07

DVA:

2.17

Коэф-т Омега

VRSN:

0.99

DVA:

1.30

Коэф-т Кальмара

VRSN:

-0.08

DVA:

2.07

Коэф-т Мартина

VRSN:

-0.24

DVA:

10.21

Индекс Язвы

VRSN:

11.15%

DVA:

4.52%

Дневная вол-ть

VRSN:

19.11%

DVA:

29.15%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

DVA:

-92.91%

Текущая просадка

VRSN:

-22.31%

DVA:

-9.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$18.76B

DVA:

$12.10B

EPS

VRSN:

$8.59

DVA:

$9.28

Цена/прибыль

VRSN:

22.73

DVA:

15.90

PEG коэффициент

VRSN:

2.82

DVA:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.54B

DVA:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.35B

DVA:

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.14B

DVA:

$2.60B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 44.95%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 13.09% против 7.18% соответственно.


VRSN

С начала года

-3.46%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

9.44%

1 год

-3.66%

5 лет

0.66%

10 лет

13.09%

DVA

С начала года

44.95%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

7.41%

1 год

44.95%

5 лет

15.58%

10 лет

7.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRSN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.141.58
Коэффициент Сортино VRSN, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.072.17
Коэффициент Омега VRSN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.30
Коэффициент Кальмара VRSN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.082.07
Коэффициент Мартина VRSN, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2410.21
VRSN
DVA

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DVA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и DVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14
1.58
VRSN
DVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Ни VRSN, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.31%
-9.59%
VRSN
DVA

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.11%
6.19%
VRSN
DVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab