Сравнение VRSN с DVA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VRSN с DVA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSN или DVA.

Корреляция

Корреляция между VRSN и DVA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VRSN

DVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSN:

1.80

DVA:

0.39

Коэф-т Сортино

VRSN:

2.56

DVA:

0.68

Коэф-т Омега

VRSN:

1.33

DVA:

1.10

Коэф-т Кальмара

VRSN:

1.02

DVA:

0.57

Коэф-т Мартина

VRSN:

6.57

DVA:

1.55

Индекс Язвы

VRSN:

5.32%

DVA:

7.71%

Дневная вол-ть

VRSN:

19.46%

DVA:

30.75%

Макс. просадка

VRSN:

-98.37%

DVA:

-92.91%

Текущая просадка

VRSN:

-0.17%

DVA:

-13.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$24.17B

DVA:

$12.34B

EPS

VRSN:

$8.01

DVA:

$10.72

Цена/прибыль

VRSN:

31.90

DVA:

14.39

PEG коэффициент

VRSN:

2.29

DVA:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.17B

DVA:

$9.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.03B

DVA:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$851.50M

DVA:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у DVA с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции VRSN превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 14.41% против 6.72% соответственно.

VRSN

С начала года

23.45%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

36.08%

1 год

33.48%

5 лет

6.97%

10 лет

14.41%

DVA

С начала года

3.17%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

-3.03%

1 год

14.26%

5 лет

18.77%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и DVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VRSN: 1.80

DVA: 0.39

Коэффициент Сортино

VRSN: 2.56

DVA: 0.68

Коэффициент Омега

VRSN: 1.33

DVA: 1.10

Коэффициент Кальмара

VRSN: 1.02

DVA: 0.57

Коэффициент Мартина

VRSN: 6.57

DVA: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DVA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и DVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VRSN

DVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Ни VRSN, ни DVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и DVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VRSN

DVA

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

Текущая волатильность для VeriSign, Inc. (VRSN) составляет 4.65%, в то время как у DaVita Inc. (DVA) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что VRSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VRSN

DVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VRSN с DVA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VRSN и DVA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSN и DVA

VRSN

DVA

Сравнение VRSN c DVA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и DVA

Просадки

Сравнение просадок VRSN и DVA

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и DVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и DVA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество