Сравнение KR с BAC
KR (The Kroger Co.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 17.09%/yr for BAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 7.71% против 17.09% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
BAC
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам KR и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
BAC Bank of America Corporation | -1.43% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between KR and BAC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.24 |
The correlation between KR and BAC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
BAC:
$4.19
KR:
52.67
BAC:
12.79
KR:
7.64
BAC:
5.14
KR:
0.28
BAC:
2.32
KR:
$147.23B
BAC:
$174.85B
KR:
$33.42B
BAC:
$110.47B
KR:
$5.29B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BAC — Ранг доходности на риск
KR
BAC
Сравнение KR c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.22 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.15 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.02 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.20 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KR и BAC
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -93.10% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -17.93% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -27.51% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -46.64% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -48.95% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -5.30% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -28.31% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 6.95% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BAC
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.59% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 16.36% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 21.50% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.89% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 30.70% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BAC
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BAC в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и BAC
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and BAC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to BAC (6.59%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор