Сравнение KR с BAC
KR (The Kroger Co.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs 19.09%/yr for BAC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 7.00% против 19.09% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
BAC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам KR и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
BAC Bank of America Corporation | 7.16% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between KR and BAC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г. | 0.24 |
The correlation between KR and BAC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.50B
BAC:
$429.32B
KR:
$1.64
BAC:
$4.19
KR:
35.17
BAC:
13.81
KR:
43.04
BAC:
5.54
KR:
0.25
BAC:
2.50
KR:
5.48
BAC:
1.56
KR:
$148.65B
BAC:
$174.85B
KR:
$34.46B
BAC:
$110.47B
KR:
$5.60B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BAC — Ранг доходности на риск
KR
BAC
Сравнение KR c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.43 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 3.68 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и BAC
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -93.10% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -17.93% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -27.51% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -46.64% | +15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -48.95% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -0.53% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -28.27% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 6.96% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BAC
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 5.35% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 16.62% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 21.61% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 26.79% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 30.52% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BAC
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BAC в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.63% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и BAC
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and BAC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to BAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор