Сравнение COF с CVX
COF (Capital One Financial Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. COF operates in Credit Services (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, COF returned 13.09%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -23.16%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции COF превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.94% соответственно.
COF
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -23.16%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 13.09%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам COF и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -23.16% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between COF and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.40 |
The correlation between COF and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COF:
$115.16B
CVX:
$371.80B
COF:
$5.37
CVX:
$5.75
COF:
34.39
CVX:
32.54
COF:
1.47
CVX:
1.93
COF:
1.03
CVX:
2.02
COF:
$75.16B
CVX:
$185.89B
COF:
$36.31B
CVX:
$47.27B
COF:
$7.70B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. CVX — Ранг доходности на риск
COF
CVX
Сравнение COF c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.48 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.10 | -6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и CVX
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -55.77% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -13.99% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -20.64% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -24.95% | -25.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -55.77% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -10.52% | -17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -11.39% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 5.68% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и CVX
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 7.62% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 17.86% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 22.06% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.37% | 25.15% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 29.16% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и CVX
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.62% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и CVX
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
COF and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.61%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор