Сравнение GOOG с COF
GOOG (Alphabet Inc) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 25.80%/yr vs 15.10%/yr for COF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 25.80% против 15.10% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 88.28%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 21.60%
- 10 лет*
- 25.80%
COF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам GOOG и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 6.80% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
COF Capital One Financial Corporation | -15.14% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between GOOG and COF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between GOOG and COF shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.10T
COF:
$127.17B
GOOG:
$13.11
COF:
$5.37
GOOG:
25.52
COF:
37.98
GOOG:
9.68
COF:
1.63
GOOG:
8.56
COF:
1.13
GOOG:
$422.57B
COF:
$75.16B
GOOG:
$255.12B
COF:
$36.31B
GOOG:
$174.08B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. COF — Ранг доходности на риск
GOOG
COF
Сравнение GOOG c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.05 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | -0.10 | +14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и COF
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -90.17% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -31.47% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -31.47% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -50.38% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -60.25% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -20.27% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -21.49% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 16.51% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и COF
Alphabet Inc (GOOG) и Capital One Financial Corporation (COF) имеют волатильность 9.55% и 9.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 9.80% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 25.70% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 31.34% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 35.36% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 37.17% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и COF
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности COF в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.47% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и COF
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and COF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.80%) compared to GOOG (9.55%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs COF's -90.17%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор