Сравнение GOOG с COF
GOOG (Alphabet Inc) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 11.88%/yr for COF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.96%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 26.05% против 11.88% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
COF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам GOOG и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
COF Capital One Financial Corporation | -24.96% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between GOOG and COF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between GOOG and COF shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
COF:
$112.46B
GOOG:
$13.11
COF:
$5.37
GOOG:
27.54
COF:
33.58
GOOG:
10.44
COF:
1.44
GOOG:
9.23
COF:
1.00
GOOG:
$422.57B
COF:
$75.16B
GOOG:
$255.12B
COF:
$36.31B
GOOG:
$174.08B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. COF — Ранг доходности на риск
GOOG
COF
Сравнение GOOG c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.98 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.24 | +5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -0.49 | +19.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.25 | +4.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.12 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.32 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и COF
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -90.17% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -31.47% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -31.47% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -50.38% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -60.25% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -29.50% | +20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -21.49% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 15.58% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и COF
Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.01% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 24.64% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 30.80% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 35.34% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 37.26% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и COF
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности COF в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и COF
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and COF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to COF (8.01%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs COF's -90.17%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор