Сравнение MCO с DVA
MCO (Moody's Corporation) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 9.70%/yr for DVA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 69.07%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 17.28% против 9.70% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
DVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 69.07%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам MCO и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
DVA DaVita Inc. | 69.07% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between MCO and DVA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between MCO and DVA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$13.92
DVA:
$13.07
MCO:
31.87
DVA:
14.70
MCO:
4.16
DVA:
2.29
MCO:
10.10
DVA:
0.83
MCO:
$7.87B
DVA:
$13.84B
MCO:
$5.49B
DVA:
$3.23B
MCO:
$3.95B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. DVA — Ранг доходности на риск
MCO
DVA
Сравнение MCO c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.26 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.81 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.92 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и DVA
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -92.91% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -31.36% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -41.43% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -51.10% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -51.10% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -4.22% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -20.07% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 14.02% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и DVA
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у DaVita Inc. (DVA) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.03% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 34.95% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 42.88% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 37.26% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 34.73% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и DVA
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и DVA
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and DVA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVA has higher volatility (8.03%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор