Сравнение MCO с DVA
MCO (Moody's Corporation) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MCO returned 18.74%/yr vs 11.27%/yr for DVA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 91.04%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 18.74% против 11.27% соответственно.
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
DVA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 91.04%
- 6 месяцев
- 90.42%
- 1 год
- 53.20%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам MCO и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
DVA DaVita Inc. | 91.04% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between MCO and DVA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between MCO and DVA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$13.92
DVA:
$13.07
MCO:
32.32
DVA:
16.61
MCO:
4.22
DVA:
2.59
MCO:
10.24
DVA:
0.94
MCO:
$7.87B
DVA:
$13.84B
MCO:
$5.49B
DVA:
$3.23B
MCO:
$3.95B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. DVA — Ранг доходности на риск
MCO
DVA
Сравнение MCO c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.73 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.85 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и DVA
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -92.91% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -31.36% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -41.43% | +16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -51.10% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -51.10% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | 0.00% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -20.03% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 14.01% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и DVA
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 7.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 34.93% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 42.90% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 37.28% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 34.74% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и DVA
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и DVA
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and DVA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.86%) compared to DVA (7.27%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор