Сравнение MCO с KR
MCO (Moody's Corporation) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 17.28% против 7.71% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам MCO и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between MCO and KR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.22 |
The correlation between MCO and KR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$13.92
KR:
$1.20
MCO:
31.87
KR:
52.67
MCO:
4.16
KR:
7.64
MCO:
10.10
KR:
0.28
MCO:
$7.87B
KR:
$147.23B
MCO:
$5.49B
KR:
$33.42B
MCO:
$3.95B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. KR — Ранг доходности на риск
MCO
KR
Сравнение MCO c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.15 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.29 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и KR
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -66.81% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -19.44% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -19.44% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -31.07% | -10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -46.25% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -16.28% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -22.44% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 9.96% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и KR
Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.28%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.14% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 20.12% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 27.52% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 26.86% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 28.95% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и KR
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и KR
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and KR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор