Сравнение VRSN с COF
VRSN (VeriSign, Inc.) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.94%/yr vs 13.92%/yr for COF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 12.94% против 13.92% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.00%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 15.73%
COF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -13.99%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам VRSN и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 15.00% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
COF Capital One Financial Corporation | -13.99% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between VRSN and COF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between VRSN and COF shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$25.26B
COF:
$127.37B
VRSN:
$9.07
COF:
$5.10
VRSN:
30.59
COF:
40.51
VRSN:
15.28
COF:
1.74
VRSN:
$1.68B
COF:
$75.16B
VRSN:
$1.49B
COF:
$36.31B
VRSN:
$1.18B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. COF — Ранг доходности на риск
VRSN
COF
Сравнение VRSN c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.12 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.23 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSN и COF
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -90.17% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -31.47% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -31.47% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -50.38% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -60.25% | +21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -19.19% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.83% | -21.49% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 17.23% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и COF
VeriSign, Inc. (VRSN) и Capital One Financial Corporation (COF) имеют волатильность 8.57% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 9.01% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 25.57% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 32.20% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.43% | 35.35% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 37.18% | -10.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и COF
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности COF в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.45% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.14% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и COF
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and COF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.01%) compared to VRSN (8.57%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs COF's -90.17%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор