Сравнение KHC с KO
KHC (The Kraft Heinz Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям KO по среднегодовой доходности: -8.03% против 8.99% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам KHC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between KHC and KO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between KHC and KO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KHC:
$27.74B
KO:
$343.14B
KHC:
-$4.85
KO:
$3.18
KHC:
1.11
KO:
6.96
KHC:
0.66
KO:
10.20
KHC:
$24.99B
KO:
$49.28B
KHC:
$8.46B
KO:
$30.43B
KHC:
-$3.86B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. KO — Ранг доходности на риск
KHC
KO
Сравнение KHC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.87 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 3.66 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.90 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.67 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.50 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.53 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и KO
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -68.23% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -7.89% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -16.26% | -22.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -17.27% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -36.99% | -39.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -2.91% | -59.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -16.09% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 4.03% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и KO
The Kraft Heinz Company (KHC) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что KHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 5.81% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 12.37% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 16.37% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.10% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 18.21% | +8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и KO
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и KO
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and KO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор