Сравнение CB с KO
CB (Chubb Limited) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CB returned 12.57%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.57% против 9.84% соответственно.
CB
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 12.57%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам CB и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 10.06% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CB and KO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between CB and KO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$134.73B
KO:
$356.47B
CB:
$28.35
KO:
$3.18
CB:
12.04
KO:
26.02
CB:
0.84
KO:
3.14
CB:
2.83
KO:
7.23
CB:
1.69
KO:
10.60
CB:
$48.15B
KO:
$49.28B
CB:
$17.01B
KO:
$30.43B
CB:
$12.22B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. KO — Ранг доходности на риск
CB
KO
Сравнение CB c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.85 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 5.64 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и KO
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -68.23% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -7.87% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -16.26% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -17.27% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -36.99% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -16.08% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.96% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и KO
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.71%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.20% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.98% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 16.88% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.20% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.25% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и KO
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.15% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and KO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (7.20%) compared to CB (6.71%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор