PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с MCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 17.28%/yr for MCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -12.74%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 7.71% против 17.28% соответственно.

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%

MCO

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-12.74%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-8.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.50%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
MCO
Moody's Corporation		-12.74%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between KR and MCO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.22

The correlation between KR and MCO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

MCO:

$13.92

Коэффициент P/E

KR:

52.67

MCO:

31.87

Коэффициент PEG

KR:

7.64

MCO:

4.16

Коэффициент P/S

KR:

0.28

MCO:

10.10

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

MCO:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

MCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

MCO:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Moody's Corporation

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

KR vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.32

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
-0.27

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.36

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.79

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MCO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.32

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KR и MCO

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-78.72%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-23.61%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-24.65%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-41.66%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-42.02%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-17.39%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-17.73%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.96%

10.80%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и MCO

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

7.28%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

21.95%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

26.32%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

26.32%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

27.84%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и MCO

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности MCO в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
MCO
Moody's Corporation		0.89%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.86B
2.08B
(KR) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.0%
74.5%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

KR and MCO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (9.14%) compared to MCO (7.28%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MCO's -78.72%.

KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор