Сравнение KR с MCO
KR (The Kroger Co.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.00%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 7.00% против 18.74% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам KR и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between KR and MCO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between KR and MCO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KR:
$35.50B
MCO:
$79.79B
KR:
$1.64
MCO:
$13.92
KR:
35.17
MCO:
32.32
KR:
43.04
MCO:
4.22
KR:
0.25
MCO:
10.24
KR:
5.48
MCO:
26.65
KR:
$148.65B
MCO:
$7.87B
KR:
$34.46B
MCO:
$5.49B
KR:
$5.60B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. MCO — Ранг доходности на риск
KR
MCO
Сравнение KR c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.25 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -0.51 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и MCO
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -78.72% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -23.61% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -24.65% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -41.66% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -42.02% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -16.22% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -17.76% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 11.40% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MCO
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 7.86% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 22.55% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 26.74% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.13% | 26.40% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 27.69% | +1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MCO
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и MCO
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
KR and MCO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор