PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с COF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 13.09%/yr for COF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.16%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.09% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

COF

1 день
1.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
-23.16%
6 месяцев
-21.71%
1 год
-5.18%
3 года*
19.48%
5 лет*
4.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
COF
Capital One Financial Corporation		-23.16%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between CVX and COF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.40

The correlation between CVX and COF shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

COF:

$115.16B

EPS

CVX:

$5.75

COF:

$5.37

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

COF:

34.39

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

COF:

1.47

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

COF:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

COF:

$75.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

COF:

$36.31B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

COF:

$7.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с DFSCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOO

Доходность на риск

CVX vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.17

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.02

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.17

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.32

+6.42

CVX vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и COF

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-90.17%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-31.47%

+17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-31.47%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-50.38%

+25.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-60.25%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-27.80%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-21.49%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

15.99%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и COF

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.61%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

24.88%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

31.06%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

35.37%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

37.27%

-8.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и COF

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности COF в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.62%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
19.32B
(CVX) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVX и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
9.6%
57.8%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and COF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (8.61%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs COF's -90.17%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор