Сравнение KO с COF
KO (The Coca-Cola Company) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 15.10%/yr for COF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -15.14%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 9.84% против 15.10% соответственно.
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
COF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам KO и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
COF Capital One Financial Corporation | -15.14% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between KO and COF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between KO and COF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.47B
COF:
$127.17B
KO:
$3.18
COF:
$5.37
KO:
26.02
COF:
37.98
KO:
7.23
COF:
1.63
KO:
10.60
COF:
1.13
KO:
$49.28B
COF:
$75.16B
KO:
$30.43B
COF:
$36.31B
KO:
$18.35B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. COF — Ранг доходности на риск
KO
COF
Сравнение KO c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | -0.05 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -0.10 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и COF
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -90.17% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -31.47% | +23.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -31.47% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -50.38% | +33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -60.25% | +23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -20.27% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -21.49% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 16.51% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и COF
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.20%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.80% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 25.70% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 31.34% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 35.36% | -19.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 37.17% | -18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и COF
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности COF в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.47% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и COF
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
KO and COF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.80%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs COF's -90.17%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор