PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KO с COF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с COF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KO (The Coca-Cola Company) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 13.92%/yr for COF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и COF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Capital One Financial Corporation (COF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.92% соответственно.

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%

COF

1 день
-0.61%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-13.99%
1 год
-3.88%
3 года*
23.37%
5 лет*
6.79%
10 лет*
13.92%
Всё время*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и COF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
COF
Capital One Financial Corporation		-13.99%37.65%38.24%44.32%-34.59%49.32%-2.66%38.62%-22.77%16.30%

Correlation

The correlation between KO and COF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г.

0.24

The correlation between KO and COF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$353.32B

COF:

$127.37B

EPS

KO:

$3.18

COF:

$5.10

Коэффициент P/E

KO:

25.85

COF:

40.51

Коэффициент P/S

KO:

7.19

COF:

1.74

Коэффициент P/B

KO:

10.53

COF:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

COF:

$75.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

COF:

$36.31B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

COF:

$7.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Capital One Financial Corporation

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с COF:
COF с JPMCOF с AXPCOF с SPYCOF с SYFCOF с VCOF с VOOCOF с C

Доходность на риск

KO vs. COF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
COF
Ранг доходности на риск COF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c COF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-0.12

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.05

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.12

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

-0.23

+6.06

KO vs. COF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа COF равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и COF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и COF

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и COF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-90.17%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-31.47%

+23.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-31.47%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-50.38%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-60.25%

+23.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-19.19%

+15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-21.49%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

17.23%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и COF

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.83%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.01%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

25.57%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

32.20%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

35.35%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

37.18%

-18.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и COF

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности COF в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COF
Capital One Financial Corporation		1.45%1.07%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.08%
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и COF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
12.47B
19.32B
(KO) Общая выручка
(COF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и COF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Capital One Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
63.0%
57.8%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

COF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

COF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

COF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

KO and COF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COF has higher volatility (9.01%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs COF's -90.17%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и COF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор