PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIRI с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIRI с KR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

SIRI (Sirius XM Holdings Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. SIRI operates in Broadcasting (Communication Services), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SIRI returned -0.79%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIRI и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIRI показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции SIRI уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -0.79% против 7.00% соответственно.

SIRI

1 день
2.13%
1 месяц
-3.96%
С начала года
45.05%
6 месяцев
40.79%
1 год
31.84%
3 года*
-8.07%
5 лет*
-12.20%
10 лет*
-0.79%

KR

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-17.48%
3 года*
9.66%
5 лет*
10.37%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIRI и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		45.05%-7.97%-56.93%-4.27%-3.21%0.74%-10.11%26.24%7.28%21.42%
KR
The Kroger Co.		-6.65%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between SIRI and KR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г.

0.12

The correlation between SIRI and KR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIRI:

$9.58B

KR:

$35.50B

EPS

SIRI:

$2.41

KR:

$1.64

Коэффициент P/E

SIRI:

11.79

KR:

35.17

Коэффициент PEG

SIRI:

0.05

KR:

43.04

Коэффициент P/S

SIRI:

1.16

KR:

0.25

Коэффициент P/B

SIRI:

0.82

KR:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

SIRI:

$8.58B

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIRI:

$4.10B

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

SIRI:

$1.77B

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sirius XM Holdings Inc.

The Kroger Co.

Часто сравнивают с SIRI:
SIRI с AAPLSIRI с SPYSIRI с VOOSIRI с QQQSIRI с GOOGSIRI с SCHDSIRI с ET
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

SIRI vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIRI
Ранг доходности на риск SIRI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIRI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIRI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIRI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIRI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIRI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIRI c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIRIKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.64

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.76

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.67

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

-1.60

+5.20

SIRI vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIRI на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIRI и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIRI и KR

Максимальная просадка SIRI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIRI и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIRIKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-66.81%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-25.85%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.87%

-25.85%

-48.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-31.07%

-42.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.87%

-46.25%

-27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-23.24%

-71.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.55%

-22.44%

-58.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

10.86%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SIRI и KR

Текущая волатильность для Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) составляет 5.63%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что SIRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIRIKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

11.46%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

22.20%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

27.34%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

27.13%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

29.08%

+8.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIRI и KR

Дивидендная доходность SIRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности KR в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.43%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
SIRI
Sirius XM Holdings Inc.		3.81%5.40%4.68%1.81%5.82%1.04%0.86%0.69%0.79%0.76%0.22%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIRI и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sirius XM Holdings Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
2.09B
46.12B
(SIRI) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIRI и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sirius XM Holdings Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
49.6%
23.0%
Активы портфеля
SIRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

SIRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 454.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

SIRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sirius XM Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

SIRI and KR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.46%) compared to SIRI (5.63%). In terms of maximum drawdown, SIRI dropped -99.92% vs KR's -66.81%.

SIRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIRI и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор