Сравнение CB с MCO
CB (Chubb Limited) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции CB уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.53% соответственно.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам CB и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between CB and MCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CB and MCO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
MCO:
$79.40B
CB:
$28.35
MCO:
$13.92
CB:
11.58
MCO:
32.16
CB:
0.80
MCO:
4.20
CB:
2.72
MCO:
10.19
CB:
1.62
MCO:
26.52
CB:
$48.15B
MCO:
$7.87B
CB:
$17.01B
MCO:
$5.49B
CB:
$12.22B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. MCO — Ранг доходности на риск
CB
MCO
Сравнение CB c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.26 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.56 | +4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и MCO
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -78.72% | +27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -23.61% | +14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -24.65% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -41.66% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -42.02% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -16.63% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -17.76% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 10.99% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и MCO
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.00% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 21.97% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 26.40% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 26.33% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 27.84% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и MCO
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and MCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.00%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs MCO's -78.72%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор