Сравнение MCO с BAC
MCO (Moody's Corporation) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MCO returned 18.74%/yr vs 19.09%/yr for BAC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 7.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCO имеют среднегодовую доходность 18.74%, а акции BAC немного впереди с 19.09%.
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
BAC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам MCO и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
BAC Bank of America Corporation | 7.16% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between MCO and BAC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.44 |
The correlation between MCO and BAC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$79.79B
BAC:
$429.32B
MCO:
$13.92
BAC:
$4.19
MCO:
32.32
BAC:
13.81
MCO:
4.22
BAC:
5.54
MCO:
10.24
BAC:
2.50
MCO:
26.65
BAC:
1.56
MCO:
$7.87B
BAC:
$174.85B
MCO:
$5.49B
BAC:
$110.47B
MCO:
$3.95B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. BAC — Ранг доходности на риск
MCO
BAC
Сравнение MCO c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.43 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 3.68 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и BAC
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -93.10% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -17.93% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -27.51% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -46.64% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -48.95% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -0.53% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -28.27% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 6.96% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и BAC
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 5.35% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 16.62% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 21.61% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.40% | 26.79% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 30.52% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и BAC
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BAC в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.63% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и BAC
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and BAC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.86%) compared to BAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор