PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AXP с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AXP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 18.65% против 8.99% соответственно.


AXP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.33%
1 год
4.33%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.65%

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company
-15.13%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between AXP and KO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1972 г.

0.35

The correlation between AXP and KO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$214.24B

KO:

$343.14B

EPS

AXP:

$16.23

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

AXP:

19.25

KO:

25.04

Коэффициент PEG

AXP:

1.64

KO:

3.02

Коэффициент P/S

AXP:

2.62

KO:

6.96

Коэффициент P/B

AXP:

6.30

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Express Company

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

AXP vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4747
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AXPKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.87

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

3.66

-3.26

AXP vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AXPKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AXP и KO

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AXPKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-68.23%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-7.89%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-16.26%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-17.27%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-36.99%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-2.91%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-16.09%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.96%

4.03%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и KO

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AXPKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.81%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

12.37%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

16.37%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

16.10%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

18.21%

+13.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и KO

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности KO в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company
1.09%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
20.88B
12.47B
(AXP) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
63.0%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.


Часто задаваемые вопросы


AXP and KO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (6.27%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор