PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AXP с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXP с KO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AXP (American Express Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXP returned 20.17%/yr vs 9.37%/yr for KO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 20.17% против 9.37% соответственно.

AXP

1 день
-0.96%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
-4.10%
1 год
15.50%
3 года*
28.88%
5 лет*
16.74%
10 лет*
20.17%
Всё время*
10.18%

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXP и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXP
American Express Company		-4.10%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between AXP and KO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.35

The correlation between AXP and KO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$240.13B

KO:

$353.32B

EPS

AXP:

$16.28

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

AXP:

21.61

KO:

25.85

Коэффициент PEG

AXP:

1.84

KO:

3.12

Коэффициент P/S

AXP:

2.94

KO:

7.19

Коэффициент P/B

AXP:

7.10

KO:

10.53

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$82.41B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$68.81B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$18.41B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Express Company

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

AXP vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXPKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.17

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.86

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

2.67

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

5.83

-4.46

AXP vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXP и KO

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXPKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.91%

-68.23%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-7.87%

-16.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-16.26%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-17.27%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-36.99%

-12.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.30%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-16.07%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

3.59%

+7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и KO

Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 7.22%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXPKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

14.19%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.38%

17.98%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

16.46%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

18.37%

+13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и KO

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности KO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.01%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
20.88B
12.47B
(AXP) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXP и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Express Company и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
84.6%
63.0%
Активы портфеля
AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

AXP and KO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (7.83%) compared to AXP (7.22%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXP и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор