Сравнение AXP с KO
AXP (American Express Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. AXP operates in Credit Services (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXP returned 21.06%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXP и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 21.06% против 9.84% соответственно.
AXP
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 21.06%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам AXP и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -7.50% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between AXP and KO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.35 |
The correlation between AXP and KO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$233.49B
KO:
$356.47B
AXP:
$16.23
KO:
$3.18
AXP:
20.98
KO:
26.02
AXP:
1.79
KO:
3.14
AXP:
2.86
KO:
7.23
AXP:
6.87
KO:
10.60
AXP:
$82.41B
KO:
$49.28B
AXP:
$68.81B
KO:
$30.43B
AXP:
$18.41B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. KO — Ранг доходности на риск
AXP
KO
Сравнение AXP c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXP | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.85 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 5.64 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXP и KO
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -68.23% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -7.87% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -16.26% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -17.27% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -36.99% | -12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -0.51% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -16.08% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 3.96% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и KO
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.20% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.14% | 12.98% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 16.88% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 16.20% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 18.25% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и KO
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.00% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и KO
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and KO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (7.56%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор