PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LPX с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с LEN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. LPX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPX returned 14.90%/yr vs 7.13%/yr for LEN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 14.90% против 7.13% соответственно.

LPX

1 день
-3.60%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
-22.82%
С начала года
-10.99%
1 год
-17.23%
3 года*
-0.80%
5 лет*
7.06%
10 лет*
14.90%
Всё время*
7.01%

LEN

1 день
-1.18%
1 месяц
-7.06%
6 месяцев
-28.99%
С начала года
-18.08%
1 год
-22.82%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
7.13%
Всё время*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-10.99%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
LEN
Lennar Corporation		-18.08%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between LPX and LEN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between LPX and LEN shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$4.98B

LEN:

$20.58B

EPS

LPX:

$1.17

LEN:

$7.91

Коэффициент P/E

LPX:

60.88

LEN:

10.48

Коэффициент P/S

LPX:

1.95

LEN:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

LEN:

$32.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

LEN:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

LEN:

$2.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Lennar Corporation

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO

Доходность на риск

LPX vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LPXLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.61

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.73

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.55

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.91

+0.06

LPX vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LPX и LEN

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, примерно равная максимальной просадке LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-94.28%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-41.39%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-54.51%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-54.51%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-58.80%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.49%

-53.90%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.85%

-26.36%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

24.98%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и LEN

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

11.23%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

26.31%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.41%

37.75%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

34.80%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

37.44%

+3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и LEN

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности LEN в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.41%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.63%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
574.00M
7.94B
(LPX) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
20.0%
-4.9%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and LEN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (14.37%) compared to LEN (11.23%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs LEN's -94.28%.

LPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор