Сравнение ALLY с DVA
ALLY (Ally Financial Inc.) and DVA (DaVita Inc.) are both stocks. ALLY operates in Credit Services (Financial Services), while DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, ALLY returned 12.28%/yr vs 9.70%/yr for DVA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и DVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у DVA с доходностью 69.07%. За последние 10 лет акции ALLY превзошли акции DVA по среднегодовой доходности: 12.28% против 9.70% соответственно.
ALLY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- 12.28%
DVA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 69.07%
- 6 месяцев
- 64.10%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам ALLY и DVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -5.12% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
DVA DaVita Inc. | 69.07% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
Correlation
The correlation between ALLY and DVA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between ALLY and DVA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLY:
$4.45
DVA:
$13.07
ALLY:
9.52
DVA:
14.70
ALLY:
0.85
DVA:
0.83
ALLY:
$15.65B
DVA:
$13.84B
ALLY:
$7.65B
DVA:
$3.23B
ALLY:
$2.77B
DVA:
$2.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. DVA — Ранг доходности на риск
ALLY
DVA
Сравнение ALLY c DVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и DaVita Inc. (DVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLY | DVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 2.81 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLY | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ALLY и DVA
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки DVA в -92.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и DVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -92.91% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -31.36% | +8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -41.43% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -51.10% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -51.10% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -4.22% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.37% | -20.07% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 14.02% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и DVA
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с DaVita Inc. (DVA) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | DVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 8.03% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | 34.95% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 42.88% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 37.26% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.59% | 34.73% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и DVA
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как DVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.83% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% |
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и DVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и DaVita Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и DVA
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and DVA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (9.09%) compared to DVA (8.03%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs DVA's -92.91%.
DVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и DVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор