Сравнение AAPL с MCO
AAPL (Apple Inc) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. AAPL operates in Consumer Electronics (Technology), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AAPL returned 29.55%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MCO по среднегодовой доходности: 29.55% против 18.74% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 29.55%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам AAPL и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 4.58% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between AAPL and MCO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between AAPL and MCO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.19T
MCO:
$79.79B
AAPL:
$8.24
MCO:
$13.92
AAPL:
34.46
MCO:
32.32
AAPL:
4.53
MCO:
4.22
AAPL:
9.36
MCO:
10.24
AAPL:
39.35
MCO:
26.65
AAPL:
$451.44B
MCO:
$7.87B
AAPL:
$216.07B
MCO:
$5.49B
AAPL:
$153.63B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MCO — Ранг доходности на риск
AAPL
MCO
Сравнение AAPL c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.25 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | -0.51 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MCO
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, примерно равная максимальной просадке MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -78.72% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -23.61% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -24.65% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -41.66% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -42.02% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -16.22% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -17.76% | -11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 11.40% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MCO
Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 7.86% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 22.55% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 26.74% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 26.40% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 27.69% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MCO
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и MCO
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and MCO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.74%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs MCO's -78.72%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор