PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Chubb Limited (CB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chubb Limited (CB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CH0044328745

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

24 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$114.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$24.39

Цена/прибыль

11.60

PEG коэффициент

3.50

Общая выручка (12 мес.)

$54.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

$54.85B

EBITDA (12 мес.)

$3.89B

Годовой диапазон

$214.76 - $302.05

Целевая цена

$301.20

Процент коротких позиций

1.08%

Коэффициент коротких позиций

2.58

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CB с PGR CB с TRV CB с RYH CB с NXST CB с CI CB с SCHD CB с XLU CB с VTI CB с XLF CB с XLB
Популярные сравнения:
CB с PGR CB с TRV CB с RYH CB с NXST CB с CI CB с SCHD CB с XLU CB с VTI CB с XLF CB с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chubb Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5,530.72%
1,202.04%
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Chubb Limited показал доход в 28.71% с начала года и 31.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chubb Limited составила 12.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

CB

С начала года

28.71%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

5.70%

1 год

31.15%

5 лет (среднегодовая)

15.65%

10 лет (среднегодовая)

12.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.41%2.72%3.31%-4.05%8.92%-5.49%8.07%3.09%1.80%-2.06%28.71%
20233.12%-7.24%-7.57%3.80%-7.82%4.11%6.15%-1.73%4.07%3.09%6.90%-1.12%4.20%
20222.05%3.22%5.44%-3.48%2.34%-6.57%-4.04%0.22%-3.38%18.15%2.19%0.85%15.97%
2021-5.36%11.61%-2.40%8.62%-0.93%-6.05%6.17%9.00%-5.26%12.62%-8.14%8.16%27.85%
2020-2.36%-4.58%-22.41%-3.29%12.90%4.47%0.49%-1.76%-6.49%11.88%13.79%4.65%1.41%
20193.00%0.64%5.19%3.66%0.60%1.34%3.77%2.25%3.79%-5.59%-0.62%3.26%22.94%
20186.86%-9.11%-3.13%-0.80%-3.67%-2.24%10.00%-3.21%-0.67%-6.53%7.07%-2.85%-9.63%
2017-0.48%5.08%-0.89%0.73%4.33%2.03%0.74%-3.44%1.31%5.80%0.86%-3.46%12.82%
2016-3.23%2.18%3.72%-1.08%7.42%3.83%-4.17%1.33%-0.46%1.07%0.79%3.76%15.59%
2015-6.02%5.60%-1.64%-4.04%-0.48%-3.88%6.97%-6.08%1.87%9.81%1.15%2.32%4.25%
2014-8.81%4.33%1.86%3.29%1.36%-0.01%-2.86%6.22%-0.76%4.22%4.61%1.05%14.45%
20136.93%0.07%4.77%0.19%0.61%-0.22%2.67%-4.01%7.23%2.01%7.69%0.73%31.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CB среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chubb Limited (CB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CB, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.962.48
Коэффициент Сортино CB, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.693.33
Коэффициент Омега CB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.46
Коэффициент Кальмара CB, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.953.58
Коэффициент Мартина CB, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.6315.96
CB
^GSPC

Chubb Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.48
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chubb Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.54$3.41$3.29$3.18$3.09$2.98$2.90$2.82$2.74$2.66$3.21$1.51

Дивидендный доход

1.23%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chubb Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$2.68
2023$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$3.41
2022$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$3.29
2021$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.18
2020$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.09
2019$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.98
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.90
2017$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.82
2016$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$2.74
2015$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$2.66
2014$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$3.21
2013$0.49$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$1.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Chubb Limited дивидендная доходность составляет 1.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%16.1%
У Chubb Limited коэффициент выплат составляет 16.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Chubb Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.60%
-2.18%
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chubb Limited показал максимальную просадку в 64.24%, зарегистрированную 7 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Chubb Limited составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.24%16 июл. 1998 г.4157 мар. 2000 г.16530 окт. 2000 г.580
-52.42%11 дек. 2000 г.19321 сент. 2001 г.9913 февр. 2002 г.292
-50.95%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.536
-47.7%11 апр. 2002 г.7223 июл. 2002 г.37314 янв. 2004 г.445
-42.59%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.2204 февр. 2021 г.252

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chubb Limited составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
4.06%
CB (Chubb Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chubb Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Chubb Limited по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.011.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB значение P/E равно 11.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CB по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у CB значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Chubb Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию