Сравнение KHC с KR
KHC (The Kraft Heinz Company) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, KHC returned -8.03%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -8.03% против 7.71% соответственно.
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам KHC и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between KHC and KR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KHC:
-$4.85
KR:
$1.20
KHC:
1.11
KR:
0.28
KHC:
$24.99B
KR:
$147.23B
KHC:
$8.46B
KR:
$33.42B
KHC:
-$3.86B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. KR — Ранг доходности на риск
KHC
KR
Сравнение KHC c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHC | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.15 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.29 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.48 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | 0.27 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.36 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KHC и KR
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -66.81% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -19.44% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -19.44% | -19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -31.07% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -46.25% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -16.28% | -46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -22.44% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 9.96% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и KR
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 7.77%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 9.14% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 20.12% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 27.52% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 26.86% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 28.95% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и KR
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и KR
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and KR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор