Сравнение KHC с KR
KHC (The Kraft Heinz Company) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KHC in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, KHC returned -7.83%/yr vs 7.00%/yr for KR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KHC и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHC показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции KHC уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -7.83% против 7.00% соответственно.
KHC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- -7.79%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- -7.83%
KR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам KHC и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 1.17% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
KR The Kroger Co. | -6.65% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between KHC and KR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KHC:
$28.16B
KR:
$35.50B
KHC:
-$4.85
KR:
$1.64
KHC:
1.13
KR:
0.25
KHC:
0.67
KR:
5.48
KHC:
$24.99B
KR:
$148.65B
KHC:
$8.46B
KR:
$34.46B
KHC:
-$3.86B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHC vs. KR — Ранг доходности на риск
KHC
KR
Сравнение KHC c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kraft Heinz Company (KHC) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHC | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.67 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.60 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHC и KR
Максимальная просадка KHC за все время составила -76.07%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHC и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.07% | -66.81% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -25.85% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.72% | -25.85% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -31.07% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.07% | -46.25% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.72% | -23.24% | -38.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -22.44% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 10.86% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHC и KR
Текущая волатильность для The Kraft Heinz Company (KHC) составляет 9.13%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что KHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHC | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 11.46% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 22.20% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.19% | 27.34% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 27.13% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 29.08% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHC и KR
Дивидендная доходность KHC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности KR в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.75% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
KR The Kroger Co. | 2.43% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KHC и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kraft Heinz Company и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KHC и KR
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
KHC and KR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.46%) compared to KHC (9.13%). In terms of maximum drawdown, KHC dropped -76.07% vs KR's -66.81%.
KHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHC и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор