Сравнение KR с COF
KR (The Kroger Co.) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 11.88%/yr for COF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -24.96%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям COF по среднегодовой доходности: 7.71% против 11.88% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
COF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -24.96%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- -7.62%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам KR и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
COF Capital One Financial Corporation | -24.96% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between KR and COF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.21 |
The correlation between KR and COF shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
COF:
$5.37
KR:
52.67
COF:
33.58
KR:
0.28
COF:
1.44
KR:
$147.23B
COF:
$75.16B
KR:
$33.42B
COF:
$36.31B
KR:
$5.29B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. COF — Ранг доходности на риск
KR
COF
Сравнение KR c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.24 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.49 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KR и COF
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -90.17% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -31.47% | +12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -31.47% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -50.38% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -60.25% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -29.50% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -21.49% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 15.58% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и COF
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Capital One Financial Corporation (COF) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.01% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 24.64% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 30.80% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 35.34% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 37.26% | -8.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и COF
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности COF в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.66% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и COF
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
KR and COF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to COF (8.01%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs COF's -90.17%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор