Сравнение COF с MCO
COF (Capital One Financial Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, COF returned 13.92%/yr vs 18.13%/yr for MCO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.92% против 18.13% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -13.99%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 13.55%
MCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.13%
- Всё время*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам COF и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -13.99% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
MCO Moody's Corporation | -0.62% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between COF and MCO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
COF:
$127.37B
MCO:
$88.27B
COF:
$5.10
MCO:
$13.96
COF:
40.51
MCO:
36.20
COF:
1.74
MCO:
11.47
COF:
1.15
MCO:
29.93
COF:
$75.16B
MCO:
$7.87B
COF:
$36.31B
MCO:
$5.49B
COF:
$7.70B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. MCO — Ранг доходности на риск
COF
MCO
Сравнение COF c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.08 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.17 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и MCO
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -78.72% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -23.61% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -24.65% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -41.66% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -42.02% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -5.92% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -17.74% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.23% | 11.63% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и MCO
Capital One Financial Corporation (COF) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 9.01% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.93% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.57% | 23.13% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 27.62% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 26.61% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 27.75% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и MCO
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности MCO в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.45% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
MCO Moody's Corporation | 0.78% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и MCO
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
COF and MCO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.01%) compared to MCO (8.93%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs MCO's -78.72%.
MCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор