Сравнение COF с MCO
COF (Capital One Financial Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COF in Credit Services, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, COF returned 15.10%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COF и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 15.10% против 18.74% соответственно.
COF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -17.51%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 15.10%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам COF и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -15.14% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between COF and MCO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
COF:
$127.17B
MCO:
$79.79B
COF:
$5.37
MCO:
$13.92
COF:
37.98
MCO:
32.32
COF:
1.63
MCO:
10.24
COF:
1.13
MCO:
26.65
COF:
$75.16B
MCO:
$7.87B
COF:
$36.31B
MCO:
$5.49B
COF:
$7.70B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. MCO — Ранг доходности на риск
COF
MCO
Сравнение COF c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COF | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.25 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.51 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COF и MCO
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -78.72% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -23.61% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.47% | -24.65% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -41.66% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -42.02% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -16.22% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -17.76% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 11.40% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и MCO
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COF | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.86% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 22.55% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.34% | 26.74% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.36% | 26.40% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 27.69% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и MCO
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.47% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и MCO
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
COF and MCO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (9.80%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, COF dropped -90.17% vs MCO's -78.72%.
COF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COF и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор