Сравнение GOOGL с COF
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and COF (Capital One Financial Corporation) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COF operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 13.09%/yr for COF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и COF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.16%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 25.76% против 13.09% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 105.30%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
COF
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -23.16%
- 6 месяцев
- -21.71%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам GOOGL и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.16% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Correlation
The correlation between GOOGL and COF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г. | 0.37 |
The correlation between GOOGL and COF shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
COF:
$115.16B
GOOGL:
$13.11
COF:
$5.37
GOOGL:
27.43
COF:
34.39
GOOGL:
10.40
COF:
1.47
GOOGL:
9.19
COF:
1.03
GOOGL:
$422.57B
COF:
$75.16B
GOOGL:
$255.12B
COF:
$36.31B
GOOGL:
$174.08B
COF:
$7.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. COF — Ранг доходности на риск
GOOGL
COF
Сравнение GOOGL c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.00 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.17 | +5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.32 | +18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и COF
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и COF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -90.17% | +24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -31.47% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -31.47% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -50.38% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -60.25% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -27.80% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -21.49% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 15.99% | -10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и COF
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.61% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 24.88% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 31.06% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 35.37% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 37.27% | -8.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и COF
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности COF в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.62% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и COF
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.16B при выручке в 19.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 19.32B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 19.32B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and COF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COF has higher volatility (8.61%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs COF's -90.17%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и COF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор