PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с GOOG

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 25.80%/yr for GOOG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 9.84% против 25.80% соответственно.

KO

1 день
2.75%
1 месяц
5.26%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.84%
1 год
20.82%
3 года*
13.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.84%

GOOG

1 день
-2.19%
1 месяц
-11.03%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.40%
1 год
88.28%
3 года*
41.57%
5 лет*
21.60%
10 лет*
25.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.78%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
GOOG
Alphabet Inc		6.80%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between KO and GOOG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.22

The correlation between KO and GOOG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.47B

GOOG:

$4.10T

EPS

KO:

$3.18

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

KO:

26.02

GOOG:

25.52

Коэффициент PEG

KO:

3.14

GOOG:

1.26

Коэффициент P/S

KO:

7.23

GOOG:

9.68

Коэффициент P/B

KO:

10.60

GOOG:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Alphabet Inc

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

KO vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.19

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
4.42

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.48

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

14.85

-9.21

KO vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и GOOG

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-44.60%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-20.75%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-29.35%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-44.60%

+27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-44.60%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-16.08%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-8.90%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

6.24%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и GOOG

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.20%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.55%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

21.05%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

29.15%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

31.31%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

29.06%

-10.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и GOOG

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GOOG в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.25%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
12.47B
109.90B
(KO) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
54.0%56.0%58.0%60.0%62.0%20222023202420252026
63.0%
62.5%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

KO and GOOG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (9.55%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор