Сравнение ALLY с MCO
ALLY (Ally Financial Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALLY in Credit Services, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, ALLY returned 13.78%/yr vs 17.53%/yr for MCO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLY и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLY показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 13.78% против 17.53% соответственно.
ALLY
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 13.78%
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -6.12%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам ALLY и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.66% | 29.92% | 6.37% | 49.22% | -46.89% | 36.04% | 20.56% | 37.94% | -20.67% | 56.05% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between ALLY and MCO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ALLY:
$13.90B
MCO:
$79.40B
ALLY:
$4.45
MCO:
$13.92
ALLY:
9.96
MCO:
32.16
ALLY:
0.89
MCO:
10.19
ALLY:
1.05
MCO:
26.52
ALLY:
$15.65B
MCO:
$7.87B
ALLY:
$7.65B
MCO:
$5.49B
ALLY:
$2.77B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLY vs. MCO — Ранг доходности на риск
ALLY
MCO
Сравнение ALLY c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLY | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.26 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | -0.56 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLY и MCO
Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLY | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.24% | -78.72% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -23.61% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.60% | -24.65% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -41.66% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.24% | -42.02% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -16.63% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -17.76% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 10.99% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLY и MCO
Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLY | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.00% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 21.97% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.98% | 26.40% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 26.33% | +12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 27.84% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLY и MCO
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 2.70% | 2.65% | 3.33% | 3.44% | 4.91% | 1.85% | 2.13% | 2.23% | 2.47% | 1.37% | 0.84% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLY и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLY и MCO
ALLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
ALLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 400.00M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
ALLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.00M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLY and MCO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLY has higher volatility (9.86%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, ALLY dropped -66.24% vs MCO's -78.72%.
ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLY и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор