PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB с ALLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CB с ALLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CB (Chubb Limited) and ALLY (Ally Financial Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CB in Insurance - Property & Casualty, ALLY in Credit Services. Over the past 10 years, CB returned 11.89%/yr vs 12.28%/yr for ALLY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CB и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chubb Limited (CB) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CB показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -5.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CB имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции ALLY немного впереди с 12.28%.

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%

ALLY

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
0.76%
1 год
20.25%
3 года*
18.71%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB и ALLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%
ALLY
Ally Financial Inc.		-5.12%29.92%6.37%49.22%-46.89%36.04%20.56%37.94%-20.67%56.05%

Correlation

The correlation between CB and ALLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2014 г.

0.35

Over the past year, the correlation between CB and ALLY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CB:

$127.01B

ALLY:

$13.27B

EPS

CB:

$28.35

ALLY:

$4.45

Коэффициент P/E

CB:

11.35

ALLY:

9.52

Коэффициент P/S

CB:

2.67

ALLY:

0.85

Коэффициент P/B

CB:

1.59

ALLY:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

CB:

$48.15B

ALLY:

$15.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CB:

$17.01B

ALLY:

$7.65B

EBITDA (12 мес.)

CB:

$12.22B

ALLY:

$2.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chubb Limited

Ally Financial Inc.

Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG
Часто сравнивают с ALLY:
ALLY с NUALLY с KEYALLY с VOOALLY с HOODALLY с FCNCAALLY с SPYALLY с SCHD

Доходность на риск

CB vs. ALLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг доходности на риск ALLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.69

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.15

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.88

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

2.19

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB vs. ALLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLY равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.05

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.19

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CB и ALLY

Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и ALLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBALLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-66.24%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-23.04%

+13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-31.60%

+17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-58.08%

+38.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-66.24%

+23.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-11.00%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-20.37%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

9.28%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CB и ALLY

Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.11%, в то время как у Ally Financial Inc. (ALLY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBALLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

9.09%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

21.96%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

29.50%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

38.52%

-18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

39.59%

-15.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB и ALLY

Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ALLY в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLY
Ally Financial Inc.		2.83%2.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CB и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.88B
3.89B
(CB) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CB and ALLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLY has higher volatility (9.09%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs ALLY's -66.24%.

ALLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB и ALLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор