PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEN с DAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEN с DAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LEN (Lennar Corporation) and DAL (Delta Air Lines, Inc.) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while DAL operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, LEN returned 8.45%/yr vs 7.71%/yr for DAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEN и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennar Corporation (LEN) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEN показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции DAL по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.71% соответственно.

LEN

1 день
0.28%
1 месяц
2.67%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-24.09%
1 год
-14.84%
3 года*
-4.93%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.45%

DAL

1 день
-1.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.97%
1 год
55.34%
3 года*
27.19%
5 лет*
11.68%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEN и DAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEN
Lennar Corporation		-10.87%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		13.30%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%

Correlation

The correlation between LEN and DAL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г.

0.37

Фундаментальные показатели

EPS

LEN:

$8.18

DAL:

$6.85

Коэффициент P/E

LEN:

11.09

DAL:

11.41

Коэффициент P/S

LEN:

0.68

DAL:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

LEN:

$34.13B

DAL:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEN:

$6.01B

DAL:

$17.07B

EBITDA (12 мес.)

LEN:

$2.95B

DAL:

$9.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennar Corporation

Delta Air Lines, Inc.

Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO
Часто сравнивают с DAL:
DAL с UALDAL с AALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOO

Доходность на риск

LEN vs. DAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEN c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LENDALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.35

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.17

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.43

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

7.61

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEN vs. DAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DAL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEN и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LENDALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.35

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LEN и DAL

Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и DAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LENDALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.28%

-81.73%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.39%

-22.90%

-18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.51%

-47.92%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.51%

-47.92%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-69.18%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.84%

-5.19%

-44.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-28.94%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.72%

7.30%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LEN и DAL

Текущая волатильность для Lennar Corporation (LEN) составляет 8.52%, в то время как у Delta Air Lines, Inc. (DAL) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что LEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LENDALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

12.43%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.10%

28.59%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

41.19%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.47%

40.74%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

42.15%

-4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEN и DAL

Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности DAL в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.96%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
LEN
Lennar Corporation		2.20%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEN и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.37B
15.85B
(LEN) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEN и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lennar Corporation и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.3%
28.6%
Активы портфеля
LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 9.37B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 666.96M при выручке в 9.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 490.24M при выручке в 9.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

Часто задаваемые вопросы

LEN and DAL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAL has higher volatility (12.43%) compared to LEN (8.52%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs DAL's -81.73%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEN и DAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор