PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRSN с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSN с CB

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VRSN (VeriSign, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, VRSN returned 12.94%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSN и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VeriSign, Inc. (VRSN) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSN показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 13.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSN имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции CB немного отстают с 12.64%.

VRSN

1 день
-0.02%
1 месяц
4.90%
6 месяцев
11.99%
С начала года
15.00%
1 год
-0.84%
3 года*
9.63%
5 лет*
4.14%
10 лет*
12.94%
Всё время*
15.73%

CB

1 день
0.11%
1 месяц
9.01%
6 месяцев
17.92%
С начала года
13.63%
1 год
30.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
17.51%
10 лет*
12.64%
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSN и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSN
VeriSign, Inc.		15.00%18.41%0.49%0.25%-19.06%17.29%12.31%29.93%29.58%50.44%
CB
Chubb Limited		13.63%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between VRSN and CB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г.

0.26

The correlation between VRSN and CB shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSN:

$25.26B

CB:

$136.73B

EPS

VRSN:

$9.07

CB:

$28.45

Коэффициент P/E

VRSN:

30.59

CB:

12.39

Коэффициент PEG

VRSN:

4.49

CB:

0.86

Коэффициент P/S

VRSN:

15.28

CB:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

VRSN:

$1.68B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSN:

$1.49B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

VRSN:

$1.18B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VeriSign, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с VRSN:
VRSN с DVAVRSN с YUMCVRSN с SPYVRSN с VOOVRSN с AAPLVRSN с COSTVRSN с BRK-A
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

VRSN vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSN
Ранг доходности на риск VRSN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSN: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSN c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSNCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.62

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.42

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.25

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

8.75

-8.80

VRSN vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSN и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSN и CB

Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSNCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.37%

-50.99%

-47.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-9.36%

-20.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-14.35%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-19.26%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.85%

-42.59%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-2.39%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.83%

-10.65%

-46.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

3.47%

+12.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSN и CB

VeriSign, Inc. (VRSN) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 8.57% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSNCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

8.47%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

14.42%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

18.80%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.43%

20.27%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

23.75%

+2.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSN и CB

Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CB в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.11%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
VRSN
VeriSign, Inc.		1.14%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSN и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
428.90M
1.88B
(VRSN) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VRSN and CB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSN has higher volatility (8.57%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSN и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор