PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAC с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAC с KO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

BAC (Bank of America Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BAC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BAC returned 19.09%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of America Corporation (BAC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAC показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции BAC превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 19.09% против 9.84% соответственно.

BAC

1 день
-0.53%
1 месяц
13.58%
С начала года
7.16%
6 месяцев
4.93%
1 год
26.44%
3 года*
30.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
19.09%

KO

1 день
2.75%
1 месяц
5.26%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.84%
1 год
20.82%
3 года*
13.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAC и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAC
Bank of America Corporation		7.16%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%
KO
The Coca-Cola Company		19.78%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between BAC and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1986 г.

0.29

The correlation between BAC and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAC:

$429.32B

KO:

$356.47B

EPS

BAC:

$4.19

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

BAC:

13.81

KO:

26.02

Коэффициент PEG

BAC:

5.54

KO:

3.14

Коэффициент P/S

BAC:

2.50

KO:

7.23

Коэффициент P/B

BAC:

1.56

KO:

10.60

Общая выручка (12 мес.)

BAC:

$174.85B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAC:

$110.47B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

BAC:

$41.74B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of America Corporation

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с BAC:
BAC с JPMBAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с XLF
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

BAC vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of America Corporation (BAC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.33

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.13

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.85

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

5.64

-1.97

BAC vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAC и KO

Максимальная просадка BAC за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAC и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.10%

-68.23%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-7.87%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.51%

-16.26%

-11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.64%

-17.27%

-29.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.95%

-36.99%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.51%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-16.08%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.96%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BAC и KO

Текущая волатильность для Bank of America Corporation (BAC) составляет 5.35%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что BAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.20%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.98%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

16.88%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

16.20%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

18.25%

+12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAC и KO

Дивидендная доходность BAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности KO в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.63%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of America Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
30.27B
12.47B
(BAC) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAC и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of America Corporation и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.6%
63.0%
Активы портфеля
BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

BAC and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (7.20%) compared to BAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, BAC dropped -93.10% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAC и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор