Сравнение MCO с CB
MCO (Moody's Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MCO returned 18.13%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 18.13% против 12.64% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.13%
- Всё время*
- 16.00%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам MCO и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -0.62% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MCO and CB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MCO and CB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MCO:
$88.27B
CB:
$136.73B
MCO:
$13.96
CB:
$28.45
MCO:
36.20
CB:
12.39
MCO:
4.73
CB:
0.86
MCO:
11.47
CB:
2.91
MCO:
29.93
CB:
1.74
MCO:
$7.87B
CB:
$48.15B
MCO:
$5.49B
CB:
$17.01B
MCO:
$3.95B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. CB — Ранг доходности на риск
MCO
CB
Сравнение MCO c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCO | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.25 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 8.75 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCO и CB
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -50.99% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -9.36% | -14.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -14.35% | -10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -19.26% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.59% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.39% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -10.65% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 3.47% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и CB
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.47% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 14.42% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 18.80% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 20.27% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 23.75% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и CB
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MCO Moody's Corporation | 0.78% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCO and CB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (8.93%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор