Сравнение COF с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности COF и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COF и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | -23.58% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
COF:
$99.87B
AXP:
$207.40B
COF:
$4.36
AXP:
$15.62
COF:
42.28
AXP:
19.29
COF:
1.50
AXP:
2.60
COF:
0.88
AXP:
6.20
COF:
$69.25B
AXP:
$80.46B
COF:
$32.78B
AXP:
$66.97B
COF:
$2.28B
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, COF показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.03% против 18.98% соответственно.
COF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.03%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COF vs. AXP — Ранг доходности на риск
COF
AXP
Сравнение COF c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COF | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.55 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.58 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COF | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между COF и AXP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COF и AXP
Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COF Capital One Financial Corporation | 1.52% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок COF и AXP
Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COF | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -83.91% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -23.90% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -31.55% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.25% | -49.64% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.20% | -21.50% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.47% | -22.07% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 8.38% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COF и AXP
Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COF | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.99% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 20.89% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 32.59% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 29.36% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 31.73% | +5.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COF и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COF и AXP
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.