PortfoliosLab logo
Сравнение COF с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COF и AXP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности COF и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,868.59%
4,326.85%
COF
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COF:

0.64

AXP:

0.38

Коэф-т Сортино

COF:

1.21

AXP:

0.75

Коэф-т Омега

COF:

1.16

AXP:

1.10

Коэф-т Кальмара

COF:

0.90

AXP:

0.42

Коэф-т Мартина

COF:

2.84

AXP:

1.43

Индекс Язвы

COF:

8.94%

AXP:

8.44%

Дневная вол-ть

COF:

39.56%

AXP:

31.69%

Макс. просадка

COF:

-90.17%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

COF:

-12.91%

AXP:

-18.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COF:

$69.99B

AXP:

$185.52B

EPS

COF:

$11.90

AXP:

$14.33

Коэффициент P/E

COF:

15.36

AXP:

18.48

Коэффициент PEG

COF:

1.37

AXP:

1.89

Коэффициент P/S

COF:

2.47

AXP:

2.99

Коэффициент P/B

COF:

1.10

AXP:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

COF:

$33.42B

AXP:

$67.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

COF:

$33.44B

AXP:

$53.43B

EBITDA (12 мес.)

COF:

$4.49B

AXP:

$8.65B

Доходность по периодам

С начала года, COF показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -10.27%. За последние 10 лет акции COF уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.83% соответственно.


COF

С начала года

2.78%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.01%

1 год

26.85%

5 лет

27.65%

10 лет

10.68%

AXP

С начала года

-10.27%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.39%

1 год

13.65%

5 лет

27.25%

10 лет

14.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COF и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COF
Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COF c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital One Financial Corporation (COF) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.64
AXP: 0.38
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.21
AXP: 0.75
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.16
AXP: 1.10
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.90
AXP: 0.42
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 2.84
AXP: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа COF на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COF и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.38
COF
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов COF и AXP

Дивидендная доходность COF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности AXP в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COF
Capital One Financial Corporation
1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%
AXP
American Express Company
1.10%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок COF и AXP

Максимальная просадка COF за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COF и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-18.47%
COF
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности COF и AXP

Capital One Financial Corporation (COF) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что COF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
20.66%
COF
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COF и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital One Financial Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию