PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital One Financial Corporation (COF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Capital One Financial Corporation (COF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US14040H1059

CUSIP

14040H105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

15 нояб. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$70.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.89

Коэффициент P/E

15.56

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$33.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$33.44B

EBITDA (12 мес.)

$4.49B

Годовой диапазон

$126.86 - $210.67

Целевая цена

$210.12

Процент коротких позиций

5.58%

Коэффициент коротких позиций

4.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COF с SYF COF с DFS COF с SPY COF с JPM COF с VOO COF с V COF с AXP COF с C COF с SCHD COF с BLK
Популярные сравнения:
COF с SYF COF с DFS COF с SPY COF с JPM COF с VOO COF с V COF с AXP COF с C COF с SCHD COF с BLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital One Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,868.59%
1,086.64%
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital One Financial Corporation показал доход в 2.78% с начала года и 27.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital One Financial Corporation составила 10.63%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

COF

С начала года

2.78%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

14.01%

1 год

27.06%

5 лет

28.98%

10 лет

10.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.24%-1.26%-10.60%1.91%2.78%
20243.20%2.14%8.20%-3.67%-3.64%0.60%9.35%-2.52%1.91%8.72%18.33%-7.13%38.24%
202328.01%-7.88%-11.84%1.19%7.84%4.95%6.99%-12.03%-5.22%4.37%10.87%17.43%44.32%
20221.13%4.86%-14.34%-5.08%3.14%-18.51%5.41%-3.11%-12.90%15.03%-2.04%-9.96%-34.59%
20215.47%15.67%5.86%17.17%8.12%-3.79%4.53%3.40%-2.41%-6.75%-6.59%3.24%49.32%
2020-3.02%-11.22%-42.87%28.44%5.76%-8.01%1.93%8.37%4.10%1.70%17.34%15.42%-2.66%
20196.61%4.24%-2.26%13.64%-7.09%5.67%1.85%-5.86%5.03%2.50%7.69%2.90%38.62%
20184.40%-5.39%-2.15%-5.43%4.18%-2.23%2.63%5.50%-4.20%-5.93%0.87%-15.71%-22.77%
20170.17%7.90%-7.67%-7.25%-3.83%7.41%4.31%-7.19%6.34%8.88%0.26%8.24%16.30%
2016-9.09%0.82%5.45%4.44%1.75%-13.29%5.62%7.38%0.32%3.08%14.13%3.81%23.76%
2015-11.31%7.94%0.14%2.58%3.85%5.28%-7.58%-3.42%-6.73%8.80%0.00%-8.06%-10.47%
2014-7.83%4.45%5.08%-4.22%7.17%4.70%-3.70%3.56%-0.54%1.41%0.89%-0.78%9.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COF составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital One Financial Corporation (COF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COF: 0.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COF: 1.21
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COF: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COF: 0.90
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COF: 2.84
^GSPC: 1.94

Capital One Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.46
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital One Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.40$2.40$2.40$2.40$2.60$1.00$1.60$1.60$1.60$1.60$1.90$1.20

Дивидендный доход

1.31%1.35%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital One Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.60$0.00$2.60
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.00
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2017$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.40$0.00$1.90
2014$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
COF: 1.3%
У Capital One Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
COF: 13.3%
У Capital One Financial Corporation коэффициент выплат составляет 13.33%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Capital One Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.91%
-10.07%
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital One Financial Corporation показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1323 торговые сессии.

Текущая просадка Capital One Financial Corporation составляет 12.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.17%13 мар. 2006 г.7526 мар. 2009 г.13239 июн. 2014 г.2075
-65.65%23 мая 2001 г.2995 авг. 2002 г.36922 янв. 2004 г.668
-60.25%23 янв. 2020 г.513 апр. 2020 г.1916 янв. 2021 г.242
-51.69%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.6512 янв. 1999 г.126
-50.38%16 авг. 2021 г.4334 мая 2023 г.3806 нояб. 2024 г.813

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital One Financial Corporation составляет 23.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.41%
14.23%
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital One Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Capital One Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
COF: 15.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COF в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
COF: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COF по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
COF: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
COF: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у COF коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию