PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Capital One Financial Corporation (COF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Capital One Financial Corporation (COF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US14040H1059

CUSIP

14040H105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

15 нояб. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$68.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.59

Цена/прибыль

17.06

PEG коэффициент

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$49.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$53.26B

EBITDA (12 мес.)

$6.89B

Годовой диапазон

$103.71 - $197.66

Целевая цена

$178.83

Процент коротких позиций

2.96%

Коэффициент коротких позиций

4.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COF с SYF COF с DFS COF с SPY COF с V COF с SCHD COF с VOO COF с C COF с JPM COF с AXP COF с BLK
Популярные сравнения:
COF с SYF COF с DFS COF с SPY COF с V COF с SCHD COF с VOO COF с C COF с JPM COF с AXP COF с BLK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital One Financial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.87%
12.93%
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital One Financial Corporation показал доход в 41.59% с начала года и 73.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Capital One Financial Corporation составила 10.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

COF

С начала года

41.59%

1 месяц

17.44%

6 месяцев

33.87%

1 год

73.88%

5 лет (среднегодовая)

15.34%

10 лет (среднегодовая)

10.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.20%2.14%8.20%-3.67%-3.64%0.60%9.35%-2.52%1.91%8.72%41.59%
202328.01%-7.88%-11.84%1.19%7.84%4.95%6.99%-12.03%-5.22%4.37%10.87%17.43%44.32%
20221.13%4.86%-14.34%-5.08%3.14%-18.51%5.41%-3.11%-12.90%15.03%-2.04%-9.96%-34.59%
20215.47%15.67%5.86%17.17%8.12%-3.79%4.53%3.40%-2.41%-6.75%-6.59%3.24%49.32%
2020-3.02%-11.22%-42.87%28.44%5.76%-8.01%1.93%8.37%4.10%1.70%17.34%15.42%-2.66%
20196.61%4.24%-2.26%13.64%-7.09%5.67%1.85%-5.86%5.03%2.50%7.69%2.90%38.62%
20184.40%-5.39%-2.15%-5.43%4.18%-2.23%2.63%5.50%-4.20%-5.93%0.87%-15.71%-22.77%
20170.17%7.90%-7.67%-7.25%-3.83%7.41%4.31%-7.19%6.34%8.88%0.26%8.24%16.30%
2016-9.09%0.82%5.45%4.44%1.75%-13.29%5.62%7.38%0.32%3.08%14.13%3.81%23.76%
2015-11.31%7.94%0.14%2.58%3.85%5.28%-7.58%-3.42%-6.73%8.80%0.00%-8.06%-10.47%
2014-7.83%4.45%5.08%-4.22%7.17%4.70%-3.70%3.56%-0.54%1.41%0.89%-0.78%9.47%
2013-2.78%-9.31%7.68%5.15%5.98%3.09%9.89%-6.07%6.49%-0.10%4.76%6.95%34.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COF среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности COF, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COF, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COF, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital One Financial Corporation (COF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COF, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.502.54
Коэффициент Сортино COF, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.673.40
Коэффициент Омега COF, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.47
Коэффициент Кальмара COF, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.023.66
Коэффициент Мартина COF, с текущим значением в 15.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.6016.26
COF
^GSPC

Capital One Financial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.54
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital One Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$2.40$2.40$2.60$1.00$1.60$1.60$1.60$1.60$1.90$1.20$0.95

Дивидендный доход

1.31%1.83%2.58%1.79%1.01%1.55%2.12%1.61%1.83%2.63%1.45%1.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital One Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.40
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.60$0.00$2.60
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.00
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2017$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2015$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.40$0.00$1.90
2014$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2013$0.05$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Capital One Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.3%
У Capital One Financial Corporation коэффициент выплат составляет 18.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Capital One Financial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.05%
-0.88%
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital One Financial Corporation показал максимальную просадку в 90.17%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1323 торговые сессии.

Текущая просадка Capital One Financial Corporation составляет 4.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.17%13 мар. 2006 г.7526 мар. 2009 г.13239 июн. 2014 г.2075
-65.65%23 мая 2001 г.2995 авг. 2002 г.36922 янв. 2004 г.668
-60.25%23 янв. 2020 г.513 апр. 2020 г.1916 янв. 2021 г.242
-51.69%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.6512 янв. 1999 г.126
-50.38%16 авг. 2021 г.4334 мая 2023 г.3806 нояб. 2024 г.813

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital One Financial Corporation составляет 16.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.73%
3.96%
COF (Capital One Financial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capital One Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Capital One Financial Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.017.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у COF значение P/E равно 17.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у COF значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Capital One Financial Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию