PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAL с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAL с KR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DAL (Delta Air Lines, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. DAL operates in Airlines (Industrials), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DAL returned 7.71%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAL и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delta Air Lines, Inc. (DAL) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAL показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DAL – 7.71% и акции KR – 7.71%.

DAL

1 день
-1.52%
1 месяц
6.94%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.97%
1 год
55.34%
3 года*
27.19%
5 лет*
11.68%
10 лет*
7.71%

KR

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.58%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.84%
3 года*
13.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAL и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAL
Delta Air Lines, Inc.		13.30%16.09%52.00%23.03%-15.92%-2.81%-30.77%20.38%-8.66%16.23%
KR
The Kroger Co.		1.81%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between DAL and KR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2007 г.

0.17

The correlation between DAL and KR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DAL:

$6.85

KR:

$1.20

Коэффициент P/E

DAL:

11.41

KR:

52.67

Коэффициент PEG

DAL:

0.07

KR:

7.64

Коэффициент P/S

DAL:

0.78

KR:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

DAL:

$65.18B

KR:

$147.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAL:

$17.07B

KR:

$33.42B

EBITDA (12 мес.)

DAL:

$9.66B

KR:

$5.29B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delta Air Lines, Inc.

The Kroger Co.

Часто сравнивают с DAL:
DAL с UALDAL с AALDAL с LUVDAL с SPYDAL с CCLDAL с RCLDAL с VOO
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV

Доходность на риск

DAL vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAL
Ранг доходности на риск DAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг доходности на риск KR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAL c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delta Air Lines, Inc. (DAL) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.10

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.05

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.15

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

-0.29

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAL vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAL и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.10

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Просадки

Сравнение просадок DAL и KR

Максимальная просадка DAL за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAL и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-66.81%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-19.44%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.92%

-19.44%

-28.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-31.07%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.18%

-46.25%

-22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-16.28%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-22.44%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

9.96%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DAL и KR

Delta Air Lines, Inc. (DAL) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что DAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

9.14%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

20.12%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

27.52%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.74%

26.86%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

28.95%

+13.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAL и KR

Дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности KR в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.96%0.97%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAL и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delta Air Lines, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
15.85B
33.86B
(DAL) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAL и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delta Air Lines, Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
28.6%
21.0%
Активы портфеля
DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.54B при выручке в 15.85B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.00M при выручке в 15.85B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в -289.00M при выручке в 15.85B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

Часто задаваемые вопросы

DAL and KR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAL has higher volatility (12.43%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, DAL dropped -81.73% vs KR's -66.81%.

DAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAL и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор