PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с KHC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 26.05% против -8.03% соответственно.

GOOG

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.98%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.01%
1 год
107.32%
3 года*
43.67%
5 лет*
23.94%
10 лет*
26.05%

KHC

1 день
3.41%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.38%
1 год
-6.78%
3 года*
-9.33%
5 лет*
-7.02%
10 лет*
-8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		15.25%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
KHC
The Kraft Heinz Company		-0.32%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between GOOG and KHC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between GOOG and KHC shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.42T

KHC:

$27.74B

EPS

GOOG:

$13.11

KHC:

-$4.85

Коэффициент P/S

GOOG:

10.44

KHC:

1.11

Коэффициент P/B

GOOG:

9.23

KHC:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

KHC:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

KHC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

KHC:

-$3.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

GOOG vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
-0.27

+4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
-0.20

+5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.98

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.29

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-0.53

+19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOG vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGKHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

-0.27

+4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

-0.30

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.21

+1.03

Просадки

Сравнение просадок GOOG и KHC

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-76.07%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-23.19%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-38.72%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-41.69%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-76.07%

+31.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-62.29%

+52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-42.43%

+33.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

12.81%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и KHC

Alphabet Inc (GOOG) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.77%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

18.61%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.74%

25.46%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

22.42%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

27.08%

+1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и KHC

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности KHC в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.29%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.85%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
6.05B
(GOOG) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
36.7%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and KHC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (8.43%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs KHC's -76.07%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор