PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с KHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с KHC

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

GOOG (Alphabet Inc) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOG returned 25.80%/yr vs -7.83%/yr for KHC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 6.80%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 25.80% против -7.83% соответственно.

GOOG

1 день
-2.19%
1 месяц
-11.03%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.40%
1 год
88.28%
3 года*
41.57%
5 лет*
21.60%
10 лет*
25.80%

KHC

1 день
0.98%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.68%
1 год
-1.25%
3 года*
-7.79%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
-7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и KHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		6.80%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
KHC
The Kraft Heinz Company		1.17%-16.31%-12.96%-5.04%18.18%7.98%13.78%-21.20%-42.25%-8.37%

Correlation

The correlation between GOOG and KHC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2015 г.

0.17

The correlation between GOOG and KHC shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.10T

KHC:

$28.16B

EPS

GOOG:

$13.11

KHC:

-$4.85

Коэффициент P/S

GOOG:

9.68

KHC:

1.13

Коэффициент P/B

GOOG:

8.56

KHC:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

KHC:

$24.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

KHC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

KHC:

-$3.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

The Kraft Heinz Company

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с KHC:
KHC с GISKHC с MDLZKHC с HRLKHC с SPYKHC с ETKHC с JNJKHC с SCHD

Доходность на риск

GOOG vs. KHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг доходности на риск KHC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGKHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.07

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
0.08

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.01

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.08

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

-0.15

+15.00

GOOG vs. KHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и KHC

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и KHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGKHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-76.07%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-23.19%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-38.72%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-41.69%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-76.07%

+31.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-61.72%

+45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-42.50%

+33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

13.17%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и KHC

Alphabet Inc (GOOG) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 9.55% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGKHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

9.13%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

19.58%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

26.19%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

22.54%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

27.14%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и KHC

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности KHC в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.25%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHC
The Kraft Heinz Company		6.75%6.60%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%25.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
6.05B
(GOOG) Общая выручка
(KHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и KHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и The Kraft Heinz Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
36.7%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

KHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

KHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

KHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and KHC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (9.55%) compared to KHC (9.13%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs KHC's -76.07%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и KHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор