Сравнение DVA с VRSN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DVA с VRSN

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVA или VRSN.

Корреляция

Корреляция между DVA и VRSN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DVA и VRSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DVA

VRSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVA:

0.33

VRSN:

1.24

Коэф-т Сортино

DVA:

0.62

VRSN:

1.78

Коэф-т Омега

DVA:

1.09

VRSN:

1.24

Коэф-т Кальмара

DVA:

0.49

VRSN:

0.74

Коэф-т Мартина

DVA:

1.31

VRSN:

5.24

Индекс Язвы

DVA:

7.87%

VRSN:

4.84%

Дневная вол-ть

DVA:

30.88%

VRSN:

20.48%

Макс. просадка

DVA:

-92.91%

VRSN:

-98.37%

Текущая просадка

DVA:

-17.33%

VRSN:

-8.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVA:

$11.96B

VRSN:

$22.72B

EPS

DVA:

$10.73

VRSN:

$8.00

Цена/прибыль

DVA:

13.93

VRSN:

30.03

PEG коэффициент

DVA:

2.05

VRSN:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

DVA:

$9.74B

VRSN:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVA:

$5.28B

VRSN:

$1.03B

EBITDA (12 мес.)

DVA:

$2.12B

VRSN:

$851.50M

Доходность по периодам

С начала года, DVA показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у VRSN с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции DVA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.26% соответственно.

DVA

С начала года

-1.97%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-6.94%

1 год

9.73%

5 лет

13.82%

10 лет

6.01%

VRSN

С начала года

13.30%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

27.18%

1 год

24.85%

5 лет

3.97%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и VRSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DVA: 0.33

VRSN: 1.24

Коэффициент Сортино

DVA: 0.62

VRSN: 1.78

Коэффициент Омега

DVA: 1.09

VRSN: 1.24

Коэффициент Кальмара

DVA: 0.49

VRSN: 0.74

Коэффициент Мартина

DVA: 1.31

VRSN: 5.24

Показатель коэффициента Шарпа DVA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VRSN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVA и VRSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DVA

VRSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и VRSN

Ни DVA, ни VRSN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DVA и VRSN

Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и VRSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DVA

VRSN

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и VRSN

DaVita Inc. (DVA) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с VeriSign, Inc. (VRSN) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что DVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DVA

VRSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DVA с VRSN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DVA и VRSN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVA и VRSN

DVA

VRSN

Сравнение DVA c VRSN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVA и VRSN

Просадки

Сравнение просадок DVA и VRSN

Волатильность

Сравнение волатильности DVA и VRSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVA и VRSN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество